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퀀트 투자의 기초

펀더멘털 투자자를 위한 퀀트 가이드

ISBN-13

979-11-987486-4-5 (13320)
출판사 / 임프린트

비즈니스 101 / 비즈니스 101
정가

24,800 원 확정정가
발행일

2025-09-01
출간상태

출간
저자

지우세페 팔레올로고
번역

존 최
메인주제어

투자, 증권
추가주제어

-
키워드

#투자, 증권 #퀀트투자 #주식투자 #미국주식 #가치투자 #포트폴리오 #헤지펀드
도서유형

종이책, 무선제본
대상연령

모든 연령, 성인 일반 단행본
도서상세정보

152 * 225 mm, 304 Page

책소개
목차
본문인용
서평
저자소개

책소개

자산 운용(AUM) 관점에서 볼 때, 대부분의 주식 투자는 펀더멘털 분석을 기반으로 이루어지며 포트폴리오 매니저는 이러한 분석을 통해 투자 기회를 발굴하고 이를 포트폴리오로 전환 합니다. 지난 30년간 금융 산업은 더욱 성숙해지고 정교해졌으며 이 과정에서 핵심적인 개념 중 하나로 자리 잡은 것이 바로 팩터 모델링입니다. 『퀀트 투자의 기초(원서 제목: Advanced Portfolio Management』는 리스크 및 금융 분야의 전문가인 지우세페 팔레올로고가 집필한 실용적인 투자 도서로 투자 아이디어와 지식을 실제 수익률로 전환하는 데 필요한 인사이트를 제공합니다. 이 책은 성공적인 포트폴리오 매니저들이 실제 시장에서 검증한 이론을 바탕으로 포트폴리오 구성과 리스크 관리의 체계적인 프레임워크를 제시합니다. 이 책에서는 간단하면서도 효과적인 규칙과 함께 자산 규모와 전략의 복잡성이 커짐에 따라 투자자가 직면하는 다양한 도전 과제를 극복할 수 있는 고급 기법들도 소개됩니다. 독자들은 이 책을 통해 개별 종목 수익률 팩터와 시장 팩터를 구분하고, 리스크를 정량화하고 분해하는 방법을 익힐 수 있습니다. 『퀀트 투자의 기초』는 투자 리스크 분석, 포트폴리오 평가, 그리고 유연한 자산 운용 전략 수립에 폭넓게 활용 가능한 팩터 모델링 프레임워크를 제공합니다. 또한 부록에는 현업 퀀트 분석가들을 위한 고급 자료도 수록되어 있어 실무 활용도를 높였습니다. 복잡한 수학 지식이나 리스크 모델에 대한 배경이 없어도 이 책은 실질적인 도움을 줄 수 있는 내용으로 구성되어 있습니다. 『퀀트 투자의 기초』는 바이사이드 투자자와 애널리스트는 물론, 시장을 지속적으로 능가하는 알파(초과 수익)를 추구하는 전문 투자자에게도 필수적인 참고서가 될 것입니다.

1장 - 누구를 위하고, 왜 필요하며, 어떻게 실행할 것인가
2장 - 투자 아이디어를 수익으로 전환하기
3장 - 수익률과 투자 리스크의 본질 탐구
4장 - 멀티 팩터 모델의 기초
5장 - 팩터 이해하기
6장 - 성과를 높이는 알파 사이징 전략
7장 - 팩터 리스크 관리
8장 - 나의 투자 성과 이해하기
9장 - 손실 관리하기
10장 - 투자 운용의 지속 가능성을 높이는 레버리지 비율 결정
11장 - 부록

본문인용

서평

저자소개

저자 : 지우세페 팔레올로고
지우세페 팔레올로고는 허드슨 리버 트레이딩(HRT)에서 리스크 관리 책임자로 근무했습니다. 팔레올로고는 허드슨 리버 트레이딩에서 근무하는 동안 헤지펀드 업계 내 투자 위험 관리 분야에서 선도적인 인물로 인정받았습니다. 그의 전문성과 통찰력은 널리 인정받았으며 2022년에는 "월스트리트에서 가장 영향력 있는 리스크 전문가 10명"에 선정되기도 했습니다. 지우세페는 스탠퍼드 대학교에서 수학 연구원으로 근무했으며 코넬 대학교의 금융 공학 석사 프로그램에서 교수로 활동했습니다.

번역 : 존 최
존 최는 미국과 캐나다에서 건설 및 부동산 개발 분야에서 다양한 경험을 쌓았으며 스탠퍼드 대학교 연방 정부 에너지부 연구소에서 프로젝트 매니저로 일한 후 2022년 금융 교육 스타트업인 BUSINESS 101을 설립하여 국내에서 찾기 힘든 경제 및 투자 정보들을 한국에 소개하고 있습니다. 캘리포니아 주립 공과 대학교에서 건설관리 학사를 취득한 후 인디애나 대학교 켈리 비즈니스 스쿨에서 금융 MBA 학위를 취득했습니다.

퀀트 투자의 기초

펀더멘털 투자자를 위한 퀀트 가이드

책소개

목차

본문인용

서평

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